Investerarfysikern
Likes
719
Antal inlägg
1227
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Dual momentum - Månadsuppdatering

Nu är det månadsskifte och dags att se över innehavet i Dual momentum portföljen (som utgör en tredjedel av min portfölj). Jag har nu lagt till en flik ovan med information om min Dual momentum-portfölj där man kan läsa mer om denna och de backtest som jag gjort. Det hela är baserat på Antonaccis bok "Dual momentum" som ingående visar hur man kan applicera den största anomalitet som finns på finansmarknader: marknaders tröghet/momentum. 

Själv har jag tillämpat strategin på SPP:s fonder och jag investerar helt enkelt i den som gått bäst av SPP Global, SPP Sverige och SPP Obligationsfond/Penningmarknadsfond det senaste året. Detta uppdateras vid varje månadsskifte och det är det som detta inlägg går ut på. Nedan kan utvecklingen sedan 2001 observeras. 

 

 

Strategin är sjukt enkel och det enda man behöver göra är att kolla vid varje månadsskifte vilken fond som har gått bäst. Den är baserad på forskning och är en av de bästa strategierna som jag hittat hittills (av alla de olika jag gått igenom). Det bästa med denna strategi är att vem som helst kan tillämpa den utan större ansträning, likt de strategier som RikaTillsammans skriver om. 

Så vilken marknad har då gått bäst senaste året? SPP Global har gått upp med +35 %, SPP Sverige upp +25 % och SPP Penningmarknadsfonden är upp +0,44 %. Därmed behåller jag pengarna i SPP Global som jag har för tillfället.

Jag har också skapat en portfölj på Shareville där det lätt går att följa utvecklingen sedan förra månadsskiftet: https://www.shareville.se/profiles/investerarfysikern/portfolios/66338/y...

Taggar (blogg): 
MarkusB's picture
0
2
0
0
MarkusB

Hej,

Tack för en bra blogg. Har du hunnit köra det långa backtestet med 6 månaders tillbakablivk?

Investerarfysikern's picture
719
1227
137
0
Investerarfysikern

Hej,

Ja, det har jag. Publicerade den för ca 1 månad sen. Testade 6-månder med absolut momentum på Stockholmsbörsen och där visade sig att 12-månaders var mycket bättre. Har inte gjort mer än det testet:

http://investerarfysikern.blogspot.se/2015/05/backtest-absolut-momentum....

Får se om bilderna fungerar. Något problem med Google servarna verkar det som.

MarkusB's picture
0
2
0
0
MarkusB

Ok, tack. Jag hade lite svårt att hitta. Jag tycker flytten till tradevenue är riktigt tråkig. Alla bloggar ser likadana ut. Personligheten försvinner. Jag vet inte ens hur jag ska läsa bloggen. Vart är nästa inlägg t.ex. Nu ska allt vara en liten community och jag ska "följa" och "gilla". 

Investerarfysikern's picture
719
1227
137
0
Investerarfysikern

Ja, förstår det. Blir lite rörigt nu till en början. Men utvecklarna av TradeVenue håller på för fullt och utveckla personliga sidor på samma sätt som man kan ha på blogger. Det är mest kopplingen till de andra bloggarna som är en extra bonus. Tanken är också att minska barriären för småspararna att dela med sig och skapa sin egen portfölj. Vet själv att det tog lång tid innan jag började kommentera på bloggar och själv blogga. Enligt utvecklarna ska en massa nya funktioner komma ut de närmaste veckorna, så håll dig uppdaterad.

TradeVenue-bloggen's picture
60
45
17
0
TradeVenue-bloggen

MarkusB: Ok, tack. Jag hade lite svårt att hitta. Jag tycker flytten till tradevenue är riktigt tråkig. Alla bloggar ser likadana ut. Personligheten försvinner. Jag vet inte ens hur jag ska läsa bloggen. Vart är nästa inlägg t.ex. Nu ska allt vara en liten community och jag ska "följa" och "gilla". 

Markus, förstår att det känns lite rörigt till en början. Förhoppningsvis kommer du att börja uppskatta det inom en snar framtid. Som IF säger så jobbar vi stenhårt på att förbättra siten.

Din synpunkt på att det var svårt att hitta tillbaka till bloggens "startsida" ska vi absolut ta till oss. Det är ingenting vi tänkt på innan, men nu när vi ser över det håller vi med, det är lite krångligt om man inte vet hur man ska göra (du kan klicka på "Blogg"-fliken bland annat).

När det gäller utseendet så jobbar vi på att kunna lägga in stora bloggheaders som kommer att göra varje bloggare mer personlig.

Gå gärna in och posta dina synpunkter här om du har fler: http://www.tradevenue.se/blogg/kommande-f%C3%B6rb%C3%A4ttringar-p%C3%A5-...

TradeVenue-bloggen's picture
60
45
17
0
TradeVenue-bloggen

(Vi har även noterat problemet med breda bilder!)

Raev's picture
1
3
0
0
Raev

Hej och tack för en mycket inspirerande blogg, har själv börjat lägga om mitt kapital i liknande banor som din portfölj!

Jag har blivit lite sugen på att backtesta lite olika strategier på just index och funderar på vilket verktyg du använder för beräkning och visualisering?

~Raev

Investerarfysikern's picture
719
1227
137
0
Investerarfysikern

Raev: Hej och tack för en mycket inspirerande blogg, har själv börjat lägga om mitt kapital i liknande banor som din portfölj!Jag har blivit lite sugen på att backtesta lite olika strategier på just index och funderar på vilket verktyg du använder för beräkning och visualisering?~Raev

 

Hej. Roligt att du tycker det. Jag beräknar allt simpelt i excel. Använder matlab i jobbet och funderat på att använda det, men att ta fram allt i excel fungerar alldeles utmärkt det med. Finns bra if-funktioner och så där. Dessutom går det mesta att ladda ner i excel-filer, t.ex. det ovan är från Handelsbankens fondhemsida där historik går att ladda ner för alla fonder i deras utbud.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (80)
Aug (3)

Taggar