Investerarfysikern
Likes
721
Antal inlägg
1228
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Dual momentum portfölj

Min indexportfölj baserar sig på de forskningsresultat som säger att marknaden är effektiv, alltså att all prissättning på marknaden sker effektivt och att det inte går att slå marknaden på sikt genom aktiva val. Detta har visats bl.a. genom att 9 av 10 fondförvaltare slår inte index på sikt. Bäst är då att investera i indexfonder. Jag har valt att investera i SPP:s indexfonder då de endast investerar i etiska och hållbara företag till en låg avgift på 0,2 %.

Däremot är marknaden inte effektiv på sikt, något som flera Nobelpristagare i ekonomi uppmärksammat. En av de mest kända anomaliteterna är marknaders tröghet (momentum). Det har visat sig att det som går upp... fortsätter att gå upp, och vice versa. Därför applicerar jag Dual momentum på min portfölj. Det innebär att väljer mellan tre fonder att investera i: Sverigeindexfond, Globalindexfond och Obligationsfond. Dual momentum innebär två slags momentum/trögheter. Först väljer jag den marknad som gått bäst senaste året, Sverige eller Global. Därefter jämför jag med den riskfria räntan/statsskuldväxlar, om de har gått sämre än dem det senaste året så investerar jag i obligationer. Läs mer i inläggen nedan och läs gärna Antonaccis bok.

 

Nuvarande placering:

100 % SPP Aktiefond Global

 

Inlägg:
Dual momentum investing, http://investerarfysikern.blogspot.com/2015/04/dual-momentum-investing.html

Tillämpning av Dual momentum investing - en etisk och hållbar portfölj, http://investerarfysikern.blogspot.com/2015/04/tillampning-av-dual-momen...

Backtest av Dual momentum på SPP:s indexfonder, http://investerarfysikern.blogspot.com/2015/05/backtest-av-dual-momentum...

 

Lästips:

Taggar (blogg): 
nörden's picture
394
642
33
0
nörden

Började läsa den boken för ett tag sen, den var kort sagt maffig. 
Jag hann aldrig läsa klart men jag började koda på ett program för att backtesta olika fonder. 

Är inte 100% klar än men tanken är att man ska ladda excel-filer från handelsbanken för de fonder som man är intresserad av och sedan lägga till dom i programet som sen kör backtest med lite olika sättningar av parametrar. 

Tror stenhårt på den där teorin och har omedvetet följt trender och gjort ok vinst på det sen innan, Antonnaci satte bara ord och bevis bakom det. :)

Investerarfysikern's picture
721
1228
137
0
Investerarfysikern

Det är så roligt när andra också har fallit för samma strategi. Jag hittade också denna efter att ha letat efter den ultimata investeringsstrategin under de senaste åren och föll för den direkt. Har läst en hel del forskning i ämnet och han sätter verkligen ihop allt till den ultimata enkla strategin. Det är också så roligt att se hur andra erfarna investerare och bloggare som t.ex. Kavastu och de bakom Indexinvestering.se kommit fram till samma slutsats och verkligen använder det för att tjäna pengar på börsen. 

Fick samma idé som dig och gjorde ett sådant backtest på SPP:s fonder. Borde skrivit ett mer generellt program som man kan använda framöver också, gjorde det lite mer för hand.  http://investerarfysikern.blogspot.se/2015/05/backtest-av-dual-momentum-...

Tar gärna del av ett backtest om du gör en du med. 

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (81)
Aug (4)

Taggar