Investerarfysikern
Likes
719
Antal inlägg
1227
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Inköp i Magic formula-portföljen

Idag skedde omallokeringen i Magic Formula-portföljen. Detta blir nu första uppdateringen sedan portföljen startades i slutet av augusti och kommer nu att uppdateras varje november framöver. På grund av den korta tid som löpt sedan första inköpet så är det inte många ändringar i portföljen. Aktier som åker ut är Oriflame, MTG, Transcom WorldWide och Tethys Oil. Bolag som åker in är Clas Ohlson, Concentric, HiQ och Gränges. Det innebär att innehaven det kommande året kommer att vara:

 

Lucara Diamond

Medivir

Mycronic

Nolato

JM

Bilia

Clas Ohlson

Concentric

HiQ

Gränges

 

Totalt så gick Magic formula-portföljen upp med 13,3 % jämfört med -1,3 % för SIX30RX, vilket är en ordentlig överavkastning. Så än så länge har magic formula presterat bättre än Avanza Zero. Vi får däremot se hur den presterar det kommande året, nu när värdeaktier har gått riktigt bra de senaste månaderna. 

 

EDIT: Fått en del frågor om hur ofta omfördelningarna sker. De sker en gång per år. Nu blev det 3 månader sedan jag startade alla kvantiativa portföljer samtidigt, men framöver ska alla omfördelas en gång per år, men uppdelat under 4 gånger per år för att ha ett rullande schema. Så Magic formula fördelas om varje november. 

Taggar (blogg): 
nydan's picture
0
1
0
0
nydan

Hej!

Tack för en grym blogg. Jag funderar över att börja investera med en ny strategi den 1/1. Har slipat på den ett tag med mycket inspriation från dina inlägg här på bloggen. Tänkte köra 4 olika portföljer med mitt långsiktiga kapital fördelat i en 1/4 var. En med Magic formula, en med Ev/ebit momentum likt du, en med Dual momentum fondportfölj med SPPs fonder och en med Avanza Zero som är investerad med belåning under nov-mars när OMXS30 är över MA200, annars i Spiltan räntefond. Total belåning av portfölj cirka 4 %. Har även en del sparat kapital som jag tänker gå in med under en längre tid framöver för att inte överexponera mig och bli rädd för stora svängingar i SEK i portföljen då jag inte är van vid det. Har haft mycket räntor än så länge. Har även buffertspar och månadssparande till bil och handpeninng som står utanför den långsiktiga portföljen. Vad tror du om upplägget? Tänkte även applicera fondstrategin på tjänstepensionssparande. En fråga är om du utesluter några bolag när du väljer aktier för EV/ebit momentum? En annan tanke som dykit upp är hur man håller sig till en strategi för att inte ändra för mycket så man "förstör" potentialen i den förra. Alltså inte ger den en fair chans pga för kort utvärderingsperiod. Hur tänker du kring detta? 

MVH

Mats

Investerarfysikern's picture
719
1227
137
0
Investerarfysikern

Hej Nydan, roligt att du gillar bloggen. 

Kul upplägg. Tror du gör rätt i att ta det varsamt med att trappa upp investerandet, gjorde det själv och det var först efter ca 1-2 år jag hade en merpart aktier i portföljen. 

Angående EV/EBIT + momentum så gör jag som med magic formula och exkluderar finansföretag. Detsamma gör Carlisle i sina tester då dessa inte riktigt går bra att beskriva med EV/EBIT. Då billiga EV/EBIT företag oftast är finansföretag så är det en del att sortera bort. 

Det där med att ge upp på en strategi är en svår del. Därför kör jag på flera olika strategier, då är man inte så beroende av en. Det blir ju detsamma för dig där alla dina är ganska olika. Dessutom så kan man alltid lägga till flera strategier om man vill, det har jag gjort senaste året vilket har gjort att man får en diversifierad portfölj på det sättet också. Men som vanligt med både EV/EBIT och MF samt dual momentum så får man vara medveten om att de kan underprestera index i några år, men oftast så brukar det vara efter en sån period som de överpresterar. Ett exempel på det är USA i dagsläget där det har hänt, därför blir jag snarare intresserad av att investera i sådana strategier där nu.

Vill bara säga en varning angående att implementera dual momentum med fonder. Det jag har märkt är att det tar lång tid att byta mellan fonder. Testade det här i min Shareville-portfölj vilket gjorde att den inte presterat fullt lika bra som om det hade varit direkta byten: https://www.shareville.se/profiles/investerarfysikern/portfolios/66338/y... En väg runt det är att ligga likvid och skippa att sätta in pengarna i spiltan räntefond. Nu med noll-ränta är det ingen större skillnad. Då behöver man bara vänta på köp/sälj för en fond.

nörden's picture
394
642
33
0
nörden

Sitter med en hög av dessa i inte bara MF utan även min säsongsportfölj. Tror hög USD kommer gynna flera av dessa riktigt bra nu i närtid. Gränges, Concentric och Rottneros är mina favoriten. Rottneros har dock gått upp 60% på en månad. 

Anonymous's picture
John2 (ej registrerad)

Hej,

har läst mycket om din MF portfölj och har en själv sen i mars. Upp 4,5% idag! Totalt 24%. En fråga, hur gör du med utdelningar? Låter du de ligga på kontot tills nästa omfördelning? Jag gjorde en chansning och köpte den aktie som gått bäst, NetEnt, för utdelningspengarna , har gått upp en del till sen dess men kunde ju blivit tvärtom... Hur gör du?

 

Investerarfysikern's picture
719
1227
137
0
Investerarfysikern

Hej och grattis. Mycket som drog idag. Har inte reflekterat över hur jag ska göra med utdelningarna. Innan jag gjorde om i min portfölj så gjorde jag kontinuerliga inköp, vilket gjorde att sparandet skötte sig automatiskt. Är ej helt säker hur jag ska göra nu, får se när det kommer.

nörden's picture
394
642
33
0
nörden

Jag har valt att återinvestera den i den aktien som gett utdelningen. Tyckte det kändes mest naturligt eftersom det är från den som kapitalet kommit ifrån.

Anonymous's picture
glömt lösen (ej registrerad)


Hej, Använder du fortfarande Börsdata och söker ut MF aktier? Eller kör du oldschool och ställer in alla parametrar själv på nån aktie site?

mvh

Kalle

Investerarfysikern's picture
719
1227
137
0
Investerarfysikern

Använder Börsdata. Litar på att det fungerar, har inte skiljt sig avsevärt när jag dubbelkollat. 

Magnus Cedenblad's picture
3
12
1
0
Magnus Cedenblad

jag gick in för 1 månad sedan i Magic formula, hade sjukt tur, är nära 100% upp :) :) köpte då

nordic mines 

lucara diamond

rottneros 

mycronic

medivir

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (80)
Aug (3)

Taggar