Investerarfysikern
Likes
721
Antal inlägg
1229
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Innehav

Denna sida uppdateras regelbundet med mina nuvarande innehav. Dessa är innehaven i min portfölj för tillfället:

 

Total portföljfördelning:

30 % Taktisk tillgångsallokering (i ETF:en GMOM)

55 % Aktier:

- 1/3-del Svenska kvantitativa portföljer

- 1/3-del Global kvantitativ värdeportfölj

- 1/6-del Net-nets

- 1/12-del Emerging markets Shareholders yield (EYLD)

- 1/12-del Global value (GVAL)

5 % Guld och övriga innehav

10 % Räntor (på sparkonto)

 

Detta är mina specifika aktieinnehav i aktieportföljerna:

Globala portföljer och net-nets

 

Svenska portföljer

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Klumpen (ej registrerad)

Hej!
Nyfiken på varför har du valt att köpa alla bolag direkt i deep value portföljen och inte några varje månad?

Investerarfysikern's picture
721
1229
137
0
Investerarfysikern

Hej,

Tyckte det var enklast så. Började med månadssparandet men tyckte det var svårt att få en bra balans med det sparandet. Det blev lätt att vissa bolag hade mycket större vikt än andra. Därför gör jag en ombalansering varje kvartal i en av portföljerna (innehavstid är fortfarande 1 år). Men andra köper t.ex. en aktie per månad för ett specifikt belopp vilket verkar funka. Bara man har reglerna klara när man börjar spara, det hade inte jag första gången. 

Anonymous's picture
tobbe (ej registrerad)


Hur ser fördelningen ut mellan portföljerna (vid insättning)? 20% i varje?

Omfördelar du, och i sådana fall hur ofta?

Tack för en mycket bra blog!

/tobbe

 

Investerarfysikern's picture
721
1229
137
0
Investerarfysikern

Hej, 

Har uppdaterat med en bild nu. Har en ungefärlig fördelning med 60-70 % aktier, 30 % räntor och 10 % guld och råvaror där största delen av aktieinnehavet är i kvantitativa portföljer. Omfördelningarna görs genom insättningar där jag sätter in där det behövs som mest, sen så gör jag större omfördelningar vid behov om fördelningen blivit skev. Momentumportföljen du frågade om har jag valt att inte publicera enskilda innehav, utan det visas månadsvis i inlägg när jag uppdaterar portföljen. På grund av stop-lossen så skulle det också listan snabbt bli felaktig annars. 

Anonymous's picture
Anders (ej registrerad)

Hej,

Varför har du valt att bara ha 10 innehav i varje strategi? Ger det en bättre avkastning på långsikt?

Investerarfysikern's picture
721
1229
137
0
Investerarfysikern

Hej, 

Koncentrerade portföljer tenderar att gå bättre och genom att ändå ha 5 olika portföljer så får man en bra riskspridning med totalt ca 30-40 aktier (vissa innehav överlappar). Så istället för att ha en strategi med många innehav så har jag flera med få. 

Anonymous's picture
Anonymous (ej registrerad)

Noterar att du har sålt QMOM?

Ser du fortfarande QVAL och IVAL som attraktiva? Något jag tycker tar emot med QVAL och IVAL är dels 0,79% i förvaltningsavgift, dels 0,25% spread i valuta vid köp hos Nordnet/Avanza, dels 0,25% i courtage. Vid köp och sälj efter ett år ger det en kostnad på 1,79%.

Investerarfysikern's picture
721
1229
137
0
Investerarfysikern

Jo, sålde den då jag endast hade en liten post (i samband med momentumportföljen). Tur det, gick ner -20 % sen dess. Vill inte ligga exponerad mot momentumaktier i dagsläget.

QVAL och IVAL ser jag som attraktiva. Min investeringshorisont i dem är lång, så struntar lite i vad jag ger. På några års sikt så ser jag inte det som någon fara, och jag själv hade istället köpt de aktier de ligger investerade i vilket hade kostat mer. Tror själv mer på amerikanska+internationella värdeaktier än svenska, där mestadelen av mitt innehav är i dagsläget.

Anonymous's picture
Llidan (ej registrerad)

Hehe blev frestelsen ff6r stor ne4r du se5g mitt inle4gg? =) Iom att det e4r se5 pass "billigt" med kapopr om man je4mff6r med andra e4delmetaller se5 e4r det sve5rt att he5lla fingrarna borta fre5n kf6pknappen.Snygg samling av silver/koppar du har!Mvh //Ekonomisk Trygghet

Anonymous's picture
Llidan (ej registrerad)

Hehe blev frestelsen ff6r stor ne4r du se5g mitt inle4gg? =) Iom att det e4r se5 pass "billigt" med kapopr om man je4mff6r med andra e4delmetaller se5 e4r det sve5rt att he5lla fingrarna borta fre5n kf6pknappen.Snygg samling av silver/koppar du har!Mvh //Ekonomisk Trygghet

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (81)
Aug (4)

Taggar