Investerarfysikern
Likes
719
Antal inlägg
1227
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Kvartalsrapport Q3

Då är ytterligare ett kvartal avklarat där det har varit ganska stor omsättning i portföljen. Alla kvantitativa portföljer har bytts ut i min senaste omallokering och dual momentum gav säljsignal vilket gjorde att pengarna nu är i en amerikansk räntefond (i dagsläget håller de på att föras över till DeGiro).

 

Innehavet är fördelat följande i dagsläget:

 

Fördelningen mellan mina långa portföljer i aktier (aktiva + kvantitativa portföljerna) och räntor är 65 % i aktier och 35 % i räntor. Mitt mål är att hålla den till 70 % och 30 %, vilket innebär att det kan bli dags att allokera om framöver.

 

Utvecklingen under kvartalet har varit följande:

Fysikerportföljen: - 4 %

Kvantitativa portföljer: - 0,4 %

Aktiva portföljen: - 7,3 %

Dual momentum-portfölj: - 9 %

SIXS30 (jmfindex): - 8 %

 

Totalt sett så är index ner med -8 % under kvartalet och min portfölj ner med -4 %. Borträknat mitt guld och ränteinnehav är portföljen ner med -5 %. Hela mina besparingar är upp med 3,5 % under kvartalet, vilket är på grund av mina nettoinsättningar.

 

Klart bäst har mina kvantitativa portföljer gått och sedan omallokeringen vid månadsskiftet har de slagit index med 1 %, men med stor variation mellan portföljerna (därav anledningen till att jag har flera):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ecs2bc4BYd0IY99jmiATTEuDFaIgzNcu...

 

Sedan starten så har mina aktieportföljer gått följande (2015-02-01):

Kvantitativa portföljerna: + 5,5 %

Aktiva portföljen: + 6,5 %

SIXS30: - 7 %

 

Sedan starten av min indexportfölj/dual momentum så har den gått följande (2014-02-01):

Dual momentum-portfölj: + 20 %

SIXS30: + 16,5 %

 

Så på 8 månader så har mina aktiestrategier slagit index med ca 13 % och min dual momentumportfölj har slagit storbolagsindex med ca 3,5 % sedan start. Så än så länge har mina strategier fått en riktigt bra start, trots att de kan underprestera ibland. Nu hoppas jag att de fortsätter prestera det sista kvartalet i år vilket jag tror kan bli riktigt spännande.

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (80)
Aug (3)

Taggar