Investerarfysikern
Likes
719
Antal inlägg
1227
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Månadens inköp

Nu är det löning och dags för månadens inköp. Det ser ut som jag kan spara en del denna månad igen, det lönade sig att ställa av bilen. Denna månad ska jag också börja med ett månadssparande till min Dual momentum-portfölj. Tanken är att spara 10 % av lönen till denna varje månad för att på enkelt sätt visa att man kan spara en liten del av inkomsten efter en enkel strategi och få hög avkastning utan något större underhåll. Antar vi en fortsatt avkastning på 15 % per år för dual momentum så innebär det att om man lägger undan 2000 kr per månad så kommer man upp i 1 miljon strax efter 10 år och 20 miljoner efter 30 år. Nu är det ganska högt antagande, men ändå kul räkneexempel.

 

Denna månad är det också dags för det kvartalsvisa bytet i en av mina kvantitativa strategier. Denna gång är det Magic formula som ska bytas. Magic formula portföljen har gett otroligt bra resultat och en avkastning på ca 13 % över index på 3 månader. I och med bytet gör jag också en större insättning, för att på så sätt succesivt öka innehavet i mina kvantitativa portföljer år efter år. Ytterligare inlägg kommer när själva bytet sker med vilka aktier som kommit i portföljen. Totalt är nu mina kvantitativa portföljer upp 8,6 % över index, en otrolig utveckling på bara tre månader. De kan alla observeras här.

 

Resterande belopp kommer jag sätta in i min aktiva portfölj. Också den har gått bra, mycket på grund av Lucara Diamond och deras diamantfynd, men också positiva nyheter på annat håll, så som klocktillverkaren Movado som levererade en bra kvartalsrapport. Totalt är nu denna portfölj upp 24,8 % bättre än index (SIXS30) sedan starten i februari. Inköpen i aktiva portföljen kommer vara att öka nuvarande innehav i svenska aktier, så som Doro, Dedicare, MQ och Tethys Oil.

 

Utöver det hittade jag vyn nedan på Avanza (ironiskt att hitta den efter så lång tid med tanke på all tid jag surfat runt på Avanzas sida). I och med flytten av min dual momentum-portfölj så är fokus på att förvalta resterande innehav som en klassisk portfölj uppdelad i aktier och räntor (fonderna nedan är räntefonder). I dagsläget är runt 60 % är investerat i aktier, 35 % i räntor och 5 % i guld. Målet framöver är att öka successivt mot 70 % aktier och 30 % guld och räntor.

 

 

Nu är det en månad kvar av året, det verkar som att förvaltningen har gått bra i år. Aktieportföljerna verkar slå index i år, medan dual momentum presterar sämre än index. Sen får vi snart se vad nästa år bjuder på, om den beryktade björn marknaden kommer eller om det blir en högkonjunktur. 

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Tobias (ej registrerad)

Byter du hela din MF och ebit/ev-portfölj varje kvartal?

Investerarfysikern's picture
719
1227
137
0
Investerarfysikern

Nej, jag byter de endast en gång per år. Men då jag har flera portföljer (5 st) så byter jag en per kvartal (2 ett kvartal), för att få ett löpande schema. För tillfället så är schemat: MF i november, EV/EBIT + momentum i februari, EV/EBIT i maj och Value comp och value comp + momentum i september.

Anonymous's picture
Niklas (ej registrerad)

Hur kommer det sig att du byter ut din magic formula portfölj efter bara 3 mån? Greenblatt förespråkar väl iaf minst ett år.

nörden's picture
394
642
33
0
nörden

I min MF så köper jag två aktier varje månad och håller dom ett år. Köper man för stor chunk så måste man ner bland mindre billiga/bra företag och det känns ju onödigt. :)

Hur lägger du upp dina inköp?

Anonymous's picture
Lord Metroid (ej registrerad)

Nu får du allt redovisa hur du räknar, 2000kr sparande per månad med 16% ränta blir i min bok drygt 380 tusen kronor efter 10 år om man börjar på noll.

Hur har du räknat?

nörden's picture
394
642
33
0
nörden

5år = 174699
10år = 525944
20år = 2652008kr
30år = 11246361kr

http://www.nordea.se/privat/sparande/sparkalkyl-manad.html

nörden's picture
394
642
33
0
nörden

nörden: 5år = 17469910år = 52594420år = 2652008kr30år = 11246361krhttp://www.nordea.se/privat/sparande/sparkalkyl-manad.html

 

Med 2kkr och 15%

Investerarfysikern's picture
719
1227
137
0
Investerarfysikern

@Niklas Denna gång är lite speciell. Jag gjorde om alla portföljer i september, men tanken är att jag ska hålla allt i 1 år, och uppdatera en portfölj per kvartal. Så från och med nu kommer jag att uppdatera Magic formula-portföljen varje november, sedan blir det EV/EBIT+momentum som ska uppdateras varje februari och så vidare. På så sätt kan jag kombinera regelbundna insättningar en gång per kvartal med att ha en innehavstid på ett år. Så de aktier jag köpt nu kommer jag ha i ett år framåt.

@Nörden Jag köper/säljer hela portföljen en gång per år, Magic formula i november. Nu så ökade jag i innehaven som behålls och sålde av de som inte skulle behållas och köpte in nya aktier (gjorde en insättning också). 

@LordMetroid och Nörden

My bad. Såg nu att jag hade räknat med en insättning på 48000 kr per år, inte 24000 kr...

nörden's picture
394
642
33
0
nörden

En sak som han i boken använder som "bevis" är att om man köper t.ex top 10 i MF rankningen så utvecklas dom bättre än nästa 10 (alltså rank 20 till 30). Borde det inte därför vara bättre att göra som jag, att man köper varje månad för att vara säker på att alltid plocka de högsta just då så man inte är nere och vevar i mellanskiktet?

Anonymous's picture
V (ej registrerad)

Det finns en risk att du kommer att köpa samma aktier flera gånger om. Om de är lägst värderade under ett par månader. Då tappar du riskspridning. Det är ju inte alla MF aktier som går som raketer. En del går åt andra hållet.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (80)
Aug (3)

Taggar