Investerarfysikern
Likes
721
Antal inlägg
1229
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsinköp i kvantportföljen

Jag har tre portföljer, min dual momentum-portfölj som jag skrev om innan, min aktiva portfölj som jag skriver mest om och min kvantportfölj. Varje månad så sätter jag in pengar i alla dessa tre portföljer som baserar sig på tre olika strategier. Tänkte redovisa mina inköp i min kvantportfölj. 

Kvantportföljen är baserad på en helt mekanisk strategi (jag har valt att förkorta till kvantportfölj från kvantitativ värdeportfölj för att det är lättare att uttala plus att det känns passande då jag är kvantfysiker). Att köpa kvantitativt innebär att man endast köper beroende på kvantiteter, mått, t.ex. P/E eller P/B. Min strategi bygger på två grundstenar: att uttnyttja de beprövade marknadsanomaliteterna värde och tröghet/momentum. Det bästa beprövade värdemåttet är EV/EBIT som är Enterprise value delat med EBIT = rörelseresultat. Det är en förbättrad variant av P/E-talet som också tar med hela företagets belåning i beräkningen. Metoden går ut på att sortera ut de 20 % aktier på large och mid cap som är lägst värderade på EV/EBIT, sedan sortera ut de aktier som gått upp mest. Varje månad köper jag de 5 aktier som gått upp mest. 

Månadens inköp är dessa (de aktier på large + mid cap som är bland de 20 % lägst värderade baserat på EV/EBIT och gått upp mest på 1 år):

Lucara Diamond

Peab

Nolato

Unibet

Transcom WorldWide

All aktiedata togs från Börsdata. 

Alla mina inköpt hittills redovisas i detta excel-dokument:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0XEw4l8aaFRKCw6VWGTc3_g6BY2DR1c...

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (81)
Aug (4)

Taggar