Investerarfysikern
Likes
719
Antal inlägg
1227
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsuppdatering momentumportföljen

Nu är det dags för en månadsuppdatering av momentumportföljen. Förra månadens aktier som jag köpte den 14:e juli har gått upp med 0,25 % mot index på 0,1 %. Däremot sedan den 1:a juli så skulle portföljen ha gått upp med 7,6 % mot index på 3,45 %, så en bra överavkastning jämfört med index. Det märks att momentum-effekten fungerar bra nu och den klara överavkastning som skett sedan jag började bevaka den i början av året fortsätter. Bytet skedde i måndags och senaste veckan har portföljen gått upp med 5 % mot index på 1,37 %. 

 

Senaste månadens innehav är följande:

 

 

Kommande innehav blir följande:

 

 

Det innebär att fyra innehav byts ut, nämligen Unibet, Axfood, Vitrolife och Victoria Park mot Nobia, Bilia, Transmode och Hemfosa. Det är ganska stor omsättning och det ska bli intressant att se hur portföljen presterar kommande månad.

 

Den 16:e juli satte jag också samman en lista för hela Stockholmsbörsen (small + mid + large cap). Denna lista hade gett +12 % jämfört med + 7,6 % för endast mid + large cap i juli. Nu sattes listan samman lite sent, men jag har valt att sätta ihop en liknande lista för augusti för att jämföra med mid + large cap. Listan är nedan:

 

 

Denna ska testas mot listan ovan och utvärderas i slutet av månaden. Momentum effekten är starkast bland small cap, vilket ses i listan ovan. Senaste två veckorna har ett företag bytts ut, så inte så hög omsättning. Däremot är nästan alla bolagen ovan extremt upphaussade och det känns mycket riskfyllt att sätta in pengar i dessa om vi kommer att se en mer turbulent marknad framöver. Det jag gillar med mid + large cap portföljen är att det är mycket erkända bra företag som tjänar bra med pengar som är med där, jämfört med small cap listan.

 

Får se vad augusti bjuder på. Juli har varit en intressant månad och på grund av rapporterna har det varit en givande månad för momentum effekten, men också lett till stor omsättning. Nu kommer ännu fler rapporter vilket kan fortsätta stuva om i portföljen. Det ska också bli intressant att se hur portföljen går en hel månad. 

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (80)
Aug (3)

Taggar