Investerarfysikern
Likes
707
Antal inlägg
1101
Följare
128
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Slagit 97 % av alla fonder senaste 3 åren

Det har gått nu strax över tre år sedan jag startade mitt sparande seriöst. Mitt mål var att spara successivt och låta kapitalet växa och ju mer intresserad jag blev så vad målet att göra det på så bra sätt som möjligt. Efter att ha läst på en hel del om hur man investerar på beprövade sätt valde jag successivt byta ut mina indexfonder till egenutvecklade strategier. Nu efter lite mer än tre år så tyckte jag att det kan vara lämpligt att jämföra mot fonder hur sparandet utvecklat sig och om det varit ett bra alternativ att under tiden gå från att investera i fonder till att investera själv.

 

Under halva denna period så var det mesta investerat i indexfonder och under andra halvan mest i mina egenutvecklade aktiestrategier, och diverse aktiva ETF:er. Jag valde att jämföra utvecklingen med Avanzas allas aktiefonder. Utfallet har varit följande:

 

Slagit 92 av 94 Sverigefonder

Slagit 687 av 705 aktiefonder

 

Det har alltså inneburit att min portfölj slagit totalt 97,5 % av alla fonder, trots att halva tiden legat i indexfonder vilket är något av ett handikapp. Utvecklingen visas nedan:

 

 

Om vi bara kollar de aktiva och kvantitativa portföljerna sedan starten i början av februari 2015 så har dessa slagit alla fonder som finns hos Avanza. Därmed har det varit bättre att göra jobbet själv än att ge investerat i en fond.

 

 

Om vi kollar endast de svenska kvantitativa portföljerna så har de slagit alla Sverigefonder förutom 2 sedan start. De blev slagna av C WorldWide Sweden Small Cap och Humle Småbolagsfond som utvecklats riktigt bra senaste två åren. Trots det hade det varit otroligt svårt att välja dessa två fonder i förhand och förhoppningsvis kommer de kvantitativa portföljerna slå dessa på sikt.

 

 

Jag tycker det är ändå imponerande vilken kraft det ligger i att läsa på och investera efter beprövade metoder som privatsparare jämfört med att investera i fonder. Gör man sin hemläxa så kan man verkligen lyckas få en bra avkastning, med egentligen inte så mycket arbete. Nu ligger det mesta av mitt sparande i passivt förvaltade aktiva strategier, vilket innebär att de endast tar någon timme per månad att underhålla och man kan göra mer nyttiga saker med sin tid. Vill också tacka Gottodix för inspirationen till detta inlägg genom följande tweet: https://twitter.com/Gottodix/status/851130247009509377/photo/1

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Henrik Helander (ej registrerad)

Snyggt :)

Anonymous's picture
Investerar stugan (ej registrerad)

Hej

Tänkte bara fråga om det är så att du skrivit något inlägg där du utförligt har förklarat hur du går tillväga? är ganska ny på aktier och är intresserad av kvantitativa investeringar, sen undrar jag om du gör allt med hjälpa av börsdata och excel, eller om det funkar att bara köra börsdata (då jag inte är jätteduktig på excel)

MVH

Investerar stugan

Investerarfysikern's picture
707
1101
128
0
Investerarfysikern

Hej!

Har skrivit ihop lite på min gamla blogg: https://investerarfysikern.blogspot.se/p/hem.html Mer handfasta tips kan finnas i detta inlägg och efterföljande kommentarerna: http://www.tradevenue.se/Investerarfysikern/uppdatering-av-value-composi... Kommer att släppa något som ger mer handfasta tips om någon månad, så det kommer bättre info, men det är infon som finns så länge.

Anonymous's picture
the_value_bay (ej registrerad)

Imponerande utveckling, keep up the good work och om du hittar någon speciellt bra arikel,inlägg,bok,podcast-avsnitt inom ämnet  dela det gärna på bloggen. Försöker följa med i flera källor du länkar till (meb farbet,investors podcast, alpha arcitect, investingforaliving osv) men blir säkert man missar något så om du har några guldkorn gör gärna ett inlägg med några av de absolut mest betydelsefulla källorna för dig, samt uppdatera gärna löpande. Tack för en suverän blogg!  

Investerarfysikern's picture
707
1101
128
0
Investerarfysikern

Tack för de berömmande orden. Det ska jag garanterat göra! Läser en hel del och försöker skriva en del om det jag läser, men lämnar ute en hel del. Kanske ska lägga upp lite mer tips! Tack för tipset!

Anonymous's picture
Investerar Stugan (ej registrerad)

Tackar :) ska kolla in dom :)

Grymt jobbat förresten :)

 

Anonymous's picture
Anders (ej registrerad)

Hej,

Tydligt vilken kraft det finns i de här investeringsstrategierna. Får tacka dig för att du lett mig in på det här spåret! Den enda riktigt stora risken jag ser, och den är tyvärr ganska stor, är att det här är ett ganska tråkigt sätt att investera - särskilt om man är intresserad av att läsa vidare. Frestelsen att gå in och peta i portföljen är svår att motså. Så idealt skulle jag vilja hitta en kvantitativ strategi som krävde lite mer kontinuerlig skötsel. Som en trädgård ungefär.

Detta fick mig att tänka på devisen "cut your losses short and let your winners run." Om grejen med en kvantitativ portfölj baserad på värde är att man inte vet vilka aktier som går ner och upp, skulle det vara möjligt att kombinera med någon form av (kvantitativ) exitstrategi? De kvantitativa portföljstrategier jag sett bygger alla på att man köper vid ett visst tillfälle och håller en på förhand uppsatt tid (oftast ett år). Men det måste ju finnas andra sätt att göra detta. Vet du om någon räknat/skrivit något om det? Eller om du vet någonstans där man kan få tag på testdata och räkna själv?

Men annars, ja, tack för en superintressant blogg!

Anonymous's picture
Anonymous (ej registrerad)

Imponerande!

- Har du funderat något mer kring din aktiemodelltjänst?
Om jag inte minns fel, var vi flertalet som vara beredda att betala för ett månadsbrev med ett urval av aktier enligt dina modeller.

Anonymous's picture
Gäst på fest (ej registrerad)

Hej! 
Har gått igenom en del av dina äldre inlägg från ca 2015 bl a där du delger dina tankar om kvantitativa portföljstrategier. Jag tycker det verkar intressant och skulle själv vilja lära mig mer om det. 

Då återkommer du ofta till Graham som en förebild, men på vilket sätt finns Grahams tankar med i dina investeringsstrategier idag? (T ex hans 7 kriterier för att hitta prisvärda bolag eller net-nets?) Jag får inte ihop det när du dels verkar hylla hans tankar kring placeringar, samtidigt som jag inte direkt ser hur hans strategier återfinns i dina portföljstrategier? 
Är det andra personer som inspirerat dig mer? Och på vilket sätt i så fall?

Investman's picture
62
84
17
0
Investman

Snyggt jobbat! Du är vekrligen en stark sparinspiratör!

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (45)

Taggar