Investerarfysikern
Likes
721
Antal inlägg
1229
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Uppdatering av Value composite-verktyget till Börsdata

I ett tidigare inlägg delade jag ett verktyg för att göra en Value composite och Trending value screen i Google Docs. Nu har version 3 av Value composite verktyget till Börsdata delats av den schyssta läsare som utformat detta. Den löser bland annat problem med att momentum inte uppdateras på ett bra sätt innan, inkluderar alla aktier på Stockholmsbörsen (large, mid och small cap) samt gör att man själv kan göra flera inställningar. Här är länken.

 

För att själv kunna ändra i screenern så kan man antingen ladda ner den eller kopiera den under, Arkiv -> Kopiera. För aktuell data kopiera över från Börsdata de relevanta kolumnerna och ta bort investmentbolag då de inte riktigt fungerar på grund av att de redovisar annorlunda här i Sverige, de går antingen att ta bort i förhand eller efterhand. 

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Henrik Helander (ej registrerad)

Hur gjorde du innan du fick tillgång till schyssta läsarens verktyg?

Investerarfysikern's picture
721
1229
137
0
Investerarfysikern

Sorterade allt själv i Excel, inte så svårt. Gör det fortfarande, har lite kontrollbehov.

Anonymous's picture
Henrik Helander (ej registrerad)

Haha, okej :)

Anonymous's picture
Henrik Helander (ej registrerad)

Det är lite konstigt att inte Börsdata har Value Comp bland sina strategier

Investerarfysikern's picture
721
1229
137
0
Investerarfysikern

Vi får se, de kanske lägger till det på Börsdata framöver, de ska komma med en uppdatering snart.

Anonymous's picture
Henrik Helander (ej registrerad)

Ok, får hålla utkik

Anonymous's picture
JohnAn (ej registrerad)

Hej!

Är lite nyfiken på att sätta upp en portfölj med value composite modellen. Tänkte använda mig utav de excel ark du länkade till och jag har väl egentligen två frågor gällande detta.

Hur tänker du kring när du ska "vikta om" portföljen? Jag noterar att du gör de en gång per år, finns det någon underliggande faktor till detta? 

Som jag tolkar det så är rankingen baserad på aktiens värde som rankas i förhållande till andra aktier, finns det inte en risk, att om man nu ska vara väldigt baissad att egentligen är alla de säg 10 aktier som modellen får fram dyra? Bara för att de är billiga relativt andra aktier behöver de ju inte vara undervärderade? Är jag ute å cyklar?

Investerarfysikern's picture
721
1229
137
0
Investerarfysikern

Hej! 

De flesta studier är gjorda på att vikta om det en gång per år. Kan finnas fördelar med att göra det oftare, men det bidrar ofta till extra kostnader i form av courtage och spread. Därför har jag nöjt mig med en gång per år.

Ja, det stämmer, finns alltid en sån risk. Men då är de fortfarande billigast på marknaden och de kan fortfarande gå bättre än resten av marknaden. Det är alltid svårt att veta, själv tyckte jag att både marknaden och företagen i screenern var högt värderade i början av förra året. Sen dess har börsen i stort sett varit stillastående och portföljerna är upp + 40-50 % och nu har aktierna bytts ut mot nya billiga bolag. Så man kan aldrig exakt veta hur avkastningen kommer att vara kommande år framöver, trots att man kan tycka att aktier är ganska dyra mot historiska snitt. 

Anonymous's picture
Daniel (ej registrerad)

Jag tycker att arket verkar en smula skakigt fortfarande. Hittar bland annat olika formler i samma kolumn på screenersidan vilket verkar konstigt. Vågar inte riktigt lita på detta, så jag kör nog eget en stund till

Investerarfysikern's picture
721
1229
137
0
Investerarfysikern

Ok, alltid svårt att använda formulär som inte är helautomatiserat. Nu med Börsdatas nya exportfunktion går det väldigt enkelt att sortera allt själv i excel dessutom.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (81)
Aug (4)

Taggar