Investerarfysikern
Likes
721
Antal inlägg
1228
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
3 oktober 2015

Kvartalsrapport Q3

Då är ytterligare ett kvartal avklarat där det har varit ganska stor omsättning i portföljen. Alla kvantitativa portföljer har bytts ut i min senaste omallokering och dual momentum gav säljsignal vilket gjorde att pengarna nu är i en amerikansk räntefond (i dagsläget håller de på att föras över till DeGiro).

 

Innehavet är fördelat följande i dagsläget:

 

Fördelningen mellan mina långa portföljer i aktier (aktiva + kvantitativa portföljerna) och räntor är 65 % i aktier och 35 % i räntor. Mitt mål är att hålla den till 70 % och 30 %, vilket innebär att det kan bli dags att allokera om framöver.

 

Utvecklingen under kvartalet har varit följande:

Fysikerportföljen: - 4 %

Kvantitativa portföljer: - 0,4 %

Aktiva portföljen: - 7,3 %

Dual momentum-portfölj: - 9 %

SIXS30 (jmfindex): - 8 %

 

Totalt sett så är index ner med -8 % under kvartalet och min portfölj ner med -4 %. Borträknat mitt guld och ränteinnehav är portföljen ner med -5 %. Hela mina besparingar är upp med 3,5 % under kvartalet, vilket är på grund av mina nettoinsättningar.

 

Klart bäst har mina kvantitativa portföljer gått och sedan omallokeringen vid månadsskiftet har de slagit index med 1 %, men med stor variation mellan portföljerna (därav anledningen till att jag har flera):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ecs2bc4BYd0IY99jmiATTEuDFaIgzNcu...

 

Sedan starten så har mina aktieportföljer gått följande (2015-02-01):

Kvantitativa portföljerna: + 5,5 %

Aktiva portföljen: + 6,5 %

SIXS30: - 7 %

 

Sedan starten av min indexportfölj/dual momentum så har den gått följande (2014-02-01):

Dual momentum-portfölj: + 20 %

SIXS30: + 16,5 %

 

Så på 8 månader så har mina aktiestrategier slagit index med ca 13 % och min dual momentumportfölj har slagit storbolagsindex med ca 3,5 % sedan start. Så än så länge har mina strategier fått en riktigt bra start, trots att de kan underprestera ibland. Nu hoppas jag att de fortsätter prestera det sista kvartalet i år vilket jag tror kan bli riktigt spännande.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (81)
Aug (4)

Taggar